risk classification model

Document Type : Qualitative Research

Authors
R. arjmand 1
A. Najafizadeh 2
A. Sarlak 3
1 PhD student in Economics, Arak Branch, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran
2 PHD Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Arak Branch
3 phd Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
Abstract
Changes in banking business model, entering new markets, switching traditional and classical systems' nature to electronic banking and entering digital banking, as well as the emergence of FinTechs and startups in the banking industry on the one hand and the lack of a comprehensive view and inclusive in the field of risk identification and control, on the other hand, increased the concern and risk of banks. What is certain is that the process and manner of change do not indicate a secure future. Therefore, the present study aims to provide a comprehensive classification of types of risks in the Iranian banking industry. The statistical sample includes the number of thirty selected experts and risk experts in the banking industry who selected by sampling method based on systematic elimination. Twenty final indicators determined for risk classification in the banking industry from among 68 extractive components obtained from literature review, obtained by repeating the Delphi method three times in 1399-1400 period. The results showed that the proposed classification of banking risk includes financial risk, operational risk, economic risk, socio-political risk, compliance risk, and knowledge and technology risk. The validating results through the Delphi technique showed that Cronbach's alpha coefficient for the third round was equal to 0.899 and indicated that all indicators were significant and valid and there was a high level of consensus among experts.

Keywords

Subjects

پندار, مهدی, ویسی, رضا. (1399). سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (روش ترکیبی دیمتل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری). اقتصاد مالی financial Economics, 14(51), 29-54.
تقوی, مهدی, احمدیان, اعظم, کیانوند, مهران. (1392). تحلیلی بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر شاخص مالکیت بانک ها). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 6 (شماره 3(پیاپی 19)). 45-66.
تقوي، مهدي، علي اصغر، لطفي، عبدالرضا،سهرابي (1387). مدل ريسک اعتباري و رتبه بندي مشتريان حقـوقي بانک کشاورزي. پژوهشنامه اقتصادي زمستان.4.128-99.
شربت اوغلی, احمد, عرفانیان, امیر. (1385). مطالعه تطبیقی و اجرای مدل‌های اندازه‌گیری ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن. مهندسی صنایع و مدیریت, دوره 22(34), 59-68.
صادقی شریف جلال، سوری، علی، استادهاشمی، علی(1397). مدل سازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب مدل شبکه‌ای، فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، سال یازدهم، شماره 36 ص 183-210
صالح آبادی، علی، دشتی رحمت آبادی، محمدمهدی (1396). مطالعه تطبیقی بانکداری سایه ای در کشورهای هدف، همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، دوره 3.
فتحی، سعید (1385). ریسک مالی، شاخص‌سازی و اندازه‌گیری. ماهنامه علمی پژوهشی تدبیر، شماره 168، ص 55- 59
نادری، جلال، موسویان، سیدعباس، ندیری، محمد, زارعی, فاطمه. (1398). بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 16(32), 61-87. doi: 10.30471/iee.2019.5527.1778
Alishah,S. and AliButt, S.;hasan,A.,(2009), "corporate governance and earnings management empirical evidence from Pakistani listed companies", Euro journal of scientific research, Euro journals publishing. and Quantitative Analysis 46, 247–273.
Angbazo, L. (1997). "Commercial Bank Net Interest Margins, Default risk, Interest- Rate Risk, and off- Balance Sheet Banking". Journal of Banking and Finance, Vol. 21, No. 1, Pp. 55-87.
Augusto Felícioa , Ricardo Rodrigues Hugh Grovec and Adam Greiner (2018) The influence of corporate governance on bank risk during a financial crisis. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,(2018)VOL. 31, NO. 1, 1078–1090 https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1436457.
Awojobi, O., & Amel, R. (2011). Analysing risk management in banks: Evidence of bank efficiency and macroeconomic impact. Journal of Money, Investment and Banking, 22: 147-162.
Bagchi , S. K (2004), "Defining Risk and Credit Risk Management", Gylan A. Holton.pp,142-148.
Basel Committee on Banking Supervision Working Paper (2000) "Credit Rating and complementary Sources of Credit Quality Information", August 2000.
Hennie Van Greuning ,(1999) Sonja Brajovic Bretanovic, Analizing Banking Risk A framework …. World bank.
John c . choicken ,(1994) Managing risk and decisions in Major project , Champion and Hall,
The Journal of Research in Humanities
Volume 31, Issue 1
September 2024
Pages 123-144